- 单选题9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
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参考答案【正确答案：D】
应该卖出的期货合约数=1.12*10^8/(2825*300)*0.9≈119(张)。对照254页书上的公式与例题。
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