- 单选题违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量，违约相关性是指（）。
- A 、组合中资产收益的相关性
- B 、组合中资产价格变动的相关性
- C 、组合中资产信用利差变动的相关性
- D 、组合中资产发生违约事件相互关联的程度
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参考答案【正确答案：D】
影响信用违约互换价格的变量包括回收率、违约强度、违约相关性等。信用违约互换的基础资产包括一组信用资产，这些资产的发行人发生违约事件的相互关联程度影响整个资产组合的违约强度，这个关联程度就是违约相关性。组合中资产在交易中的收益、价格变动以及信用利差变动都是二级市场的变量，而不是发行人关联的变量。
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