- 单选题历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
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参考答案【正确答案：C】
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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- B 、概率
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- 6 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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- B 、概率
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- B 、概率
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热门试题换一换
- 期货合约是指由交易双方商议确定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的合约。（）
- 会员在期货交易中违约的，期货交易所应先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任，保证金不足的，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以( )承担。
- 根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员自律管理具体办法有（）。
- 根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的规定，期货公司首席风险官应向( )负责。
- 在我国，1月8日某交易者进行套利交易，同时买入100手3月豆油期货合约、卖出200手5月豆油期货合约、买入100手7月豆油期货合约，成交价格分别为6580元/吨、6600元/吨和6620元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为6480元/吨、6500元/吨、6580元/吨时，该投资者的盈亏为（）。（豆油期货合约10吨/手）
- 在其他条件不变的情况下，客户甲预计玉米将大幅增产，则甲最有可能进行的操作是（ ）。
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- 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。 对于客户甲的交易损失说法正确的是（）。
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- 首席风险官发现期货公司涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的，应当立即向（ ）报告。
- 根据《期货公司分类监管规定》，期货公司市场竞争力的评价内容包括（）。
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