- 判断题历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。运用历史模拟法模拟风险因子的各种情景，即把风险因子的历史数据作为未来的可能场景。
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- 5 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
- 6 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
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- 7 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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- 9 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
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- B 、错误
- 10 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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- B 、概率
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