- 判断题历史模拟法不需要大量的历史数据,通常认为,历史模拟法需要的数据以大约100个为宜。()
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
通常认为,历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个。

- 1 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
- 3 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
- 5 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
- 6 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
- 7 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】使用历史模拟法计算VaR,隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。()
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- A 、成分组成
- B 、概率
- C 、未来损益
- D 、风险偏好
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