- 多选题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。
- A 、β系数可以为负数
- B 、β系数是影响证券收益的唯一因素
- C 、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
- D 、β系数反映的是证券的系统风险
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参考答案
【正确答案:A,D】
β系数为负数表明该资产收益率与市场组合收益率的变动方向不一致,选项A正确;
无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益,选项B错误;
投资组合的β系数是加权平均的β系数,β系数衡量的是系统风险,所以不能分散,因此不能说β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低,选项C错误,选项D正确。
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