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- A 、β系数可以为负数
- B 、 β系数是影响证券收益的唯一因素
- C 、 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
- D 、 β系数反映的是证券的系统风险
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参考答案【正确答案：A,D】
证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。
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