- 客观案例题假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、["1391.3,1433.2"]
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
4月1日至6月30日为3个月,股指期货理论价格=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=1400×[1+(5%-1.5%)×3/12]=1412.25点,
股票买卖双边手续费及市场冲击成本=1400×1.2%=16.8 点;期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本=0.4 个指数点;借贷利率差成本=1400×0.5%×3/12=1.75 点;
交易总成本=16.8+0.4+1.75=18.95 点
无套利区间为[1412.25-18.95,1412.25+18.95],即[1393.3,1431.2]。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 2 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 3 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 4 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 5 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 6 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 7 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 8 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 9 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
- 10 【客观案例题】假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日对应的无套利区间为()。
- A 、[1391.3,1433.2]
- B 、[1392.3,1432.2]
- C 、[1393.3,1431.2]
- D 、[1394.3,1430.2]
热门试题换一换
- 下列关于套期保值的说法正确的是()。
- 下列不属于基差走强的是()。
- 定量分析一般遵循的步骤包括()。
- 取得期货交易所会员资格,应当经()批准。
- 甲期货公司不具备主体经营资格,但通过其他途径为客户乙提供交易服务。乙客户已向甲公司交纳了交易手续费以及相关费用,但甲期货公司并未按照乙客户交易指令入市交易,最后造成亏损30万元。该案的正确处理方式是()。
- 证券公司为期货公司提供中间介绍业务,是指证券公司接受期货公司委托,为期货公司介绍客户参与期货交易及其相关活动。()
- 中国证监会对期货市场实行集中统一的监督管理。()
- 需求量的变动是指在其他因素不变的条件下,由于()的变化所引起的对该商品需求量的变化。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载