- 单选题3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和 分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利
- C 、1 个月后盈利 3000 元
- D 、1 个月后盈利 30000 元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
远期合约贴水幅度过大，则可卖出IF1704，买入IF1706合约，4月合约盈亏=（3380-3450）×300×10=-210000元；6月合约盈亏=（3427-3347）×300×10=240000元；总盈亏为：-210000+240000=30000元。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 2 【客观案例题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 3 【单选题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 4 【客观案例题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- 5 【单选题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 6 【单选题】3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 7 【单选题】3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和 分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利
- C 、1 个月后盈利 3000 元
- D 、1 个月后盈利 30000 元
- 8 【单选题】3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和 分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利
- C 、1 个月后盈利 3000 元
- D 、1 个月后盈利 30000 元
- 9 【单选题】3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
- C 、1个月后盈利3000元
- D 、1个月后盈利30000元
- 10 【单选题】3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
- C 、1个月后盈利3000元
- D 、1个月后盈利30000元
热门试题换一换
- 在黄大豆1号期货市场上，甲为买方，开仓价格为3900元/吨；乙为卖方，开仓价格为4100元/吨。大豆搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定平仓价格为4040元/吨。当商定的交收大豆价格为（）元/吨时，该交易对甲乙都有利。
- 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。
- 期货公司（ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。
- 某投机者以7800美元／吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元／吨。为了防止价格下跌，他应于价位在( )时下达止损指令。
- 证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在（ ）个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。
- 证券公司申请介绍业务资格，净资本不低于( )亿元。
- 下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是( )。
- 客户交易指令应当全面、明确。（）
- 一国或地区的实际GDP的增长是指（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
q1Mwa