- 单选题3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。
- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
- C 、1个月后盈利3000元
- D 、1个月后盈利30000元
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参考答案【正确答案：D】
远期合约贴水幅度过大，则可卖出IF1704，买入IF1706合约。IF1704合约盈亏为：（3380-3450）×300×10=-210000元；IF1706合约盈亏为：（3427-3347）×300×10=240000元；总盈亏为：-210000+240000=30000元。选项D正确。
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- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、不存在跨期套利机会
- B 、应该构建买入 IF1704 合约卖出 IF1706 合约策略进行跨期套利
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