- 客观案例题3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
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参考答案 6月期货合约的价格高于9月期货合约的价格，则说明市场为反向市场；投资者卖出6月合约，同时买入9月合约，则进行的是熊市套利；在反向市场上进行熊市套利，实质上属于卖出套利，则价差缩小会盈利。
3月1日建仓时，价差为8390-8200=190美分/蒲式耳，因此要保证盈利，平仓时价差要小于190美分/蒲式耳。
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
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- B 、等于-190
- C 、小于190
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- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
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