- 客观案例题3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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参考答案
【正确答案:C】
可判断题干所述情形为熊市套利,题干所述为反向市场,在熊市套利中,反向市场价差缩小盈利,原来价差为190,要保证盈利,平仓时价差要小于190。
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