- 单选题3月1日，6月大豆合约价格为8390美分／蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分／蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分／蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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参考答案【正确答案：C】
卖出近月合约同时买入远月合约为熊市套利，6月合约价格大于9与合约价格，市场为反向市场。在反向市场进行熊市套利实质为卖出套利，因此价差缩小盈利。
建仓价差为8390-8200=190美分/蒲式耳，因此平仓价差要小于190美分/蒲式耳。
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