- 计算分析题
题干:甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补性看涨期权,多头对敲,空头对敲。
题目:投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如何构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?(注:计算组合净损益时,不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值)
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参考答案
本题考查的知识点是期权的投资策略。
应该选择抛补性看涨期权,可将净损益限定在(-S0+C到X-S0+C)之间
购买1股股票,同时出售一份以该股票为标的的1股看涨期权
股票价格高于执行价格,该组合的净损益=X-S0+C=40-40+5=5(元)
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