- 计算分析题
题干：甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补看涨期权、多头对敲、空头对敲。
题目：投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
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参考答案应该选择抛补性看涨期权，可将净损益限定在有限区间内。
购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权。
6个月到期时该股票价格=50×（1-20%）=40（元）
组合的净损益=（40-50）+6=-4（元）。
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