- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合即买入1手以A股票为标的的资产，行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出一份相同标的，相同期限，行权价格为40元的看涨期权，期权价格为0.5元，标的A股票当前价格为35元，期权的合约规模为100股／份。
题目： 若期权到期的标的A股票价格达到45元，则该投资的收益为（ ）。 - A 、1000
- B 、500
- C 、750
- D 、250
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参考答案【正确答案：D】
买进看涨期权：[（45-30）-8]×100=700元；卖出看涨期权：[（40-45）+0.5]×100= -450元。投资的收益为700-450=250元。
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