- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合,即买入一份以A股票为标的资产,行权价格为30元/股的看涨期权,期权价格8元/股,同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权,期权价格为0.5元/股,标的A股票当前价格为35元/股,期权的合约规模为100股/份,据此回答以下问题。
题目:若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。 - A 、1000
- B 、500
- C 、750
- D 、250

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【正确答案:D】
投资的收益为:[(0.5-8)+(45-30)+(40-45)] ×100=250元。

- 1 【客观案例题】 若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为( )。
- A 、1000
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- D 、250
- 2 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
- A 、1000
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- C 、750
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- 3 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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- 4 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
- 5 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
- 6 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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- 7 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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- 8 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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- 9 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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- 10 【客观案例题】若期权到期的标的A股票价格达到45元,则该投资的收益为()元。
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