- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合，即买入一份以A股票为标的资产，行权价格为30元/股的看涨期权，期权价格8元/股，同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权，期权价格为0.5元/股，标的A股票当前价格为35元/股，期权的合约规模为100股/份，据此回答以下问题。
题目：若期权到期的标的A股票价格达到45元，则该投资的收益为（）元。 - A 、1000
- B 、500
- C 、750
- D 、250
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参考答案【正确答案：D】
投资的收益为：[（0.5-8）+（45-30）+（40-45）] ×100=250元。
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