- 单选题 某公司股票去年支付股息为2元/股。预测该公司股票未来的股息增长率将永久性地保持在10%水平,假定贴现率为15%。那么,该股票的内在价值为()。
- A 、36元
- B 、40元
- C 、42元
- D 、44元

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【正确答案:D】
V=D1/(y-g)=2(1+10%)/(15%-10%)=44元。

- 1 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 2 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 3 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 4 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 5 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 6 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 7 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 8 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 9 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 10 【单选题】某公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前无风险利率为3%,市场组合的期望收益率为10%,A公司股票的β值为1.2,那么,A公司股票当前的合理价格是( )。
- A 、5.26 元
- B 、6 元
- C 、9.3 元
- D 、10.05 元
热门试题换一换
- 当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。( )
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