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参考答案
【正确答案：B】
给定证券组合的Delta为：-100×0.6+60×1=0，Gamma为：-100×1.5+60×0=-150；Vega为：-100×1.2+60×0=-120；假设需要X份期权A和Y份期权B可以实现原给定证券组合的Gamma中性和Vega中性，则应有：
-150+X×2+Y×0.8=0 ( Gamma中性）；
-120+X×1.5+Y×1=0 (Vega 中性）；
解得：X=67.5；Y=18.75。因此需要买入67.5份期权A和18.75份期权B。选项B正确。
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