- 客观案例题6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元 )买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日,现货指数上涨至285点,看涨期权的权利金价格变化40点,看跌期权的权利金变为1点,该投资者可将两份期权合约同时平仓,则交易结果是( )。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
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参考答案
【正确答案:B】
期权交易的了结方式有对冲平仓、行权了结和放弃权利三种。交易者选择了对冲了结。买入看涨期权合约盈亏:40-5=35(点);买入看跌期权盈亏:1-5= -4(点),两期权共盈利(35-4)×250=7750(美元)。
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