- 单选题夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。
- A 、三种指数均以CAPM模型为基础
- B 、詹森α不以CAPM为基础
- C 、夏普比率不以CAPM为基础
- D 、特雷诺比率不以CAPM为基础
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参考答案
【正确答案:A】
夏普比率()是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率()来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
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- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
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