- 多选题夏普指数、詹森指数、特雷诺指数的区别是（ ）。
- A 、詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率的特瑞指数和夏普指数是不一样的
- B 、特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度和广度
- C 、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序上结论有可能不一致
- D 、夏普指数与特雷诺指数对风险的计量不同
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
考察夏普指数、詹森指数、特雷诺指数的4个区别。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】特雷诺指数与詹森指数主要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响，而夏普指数除了考虑基金经理的主动管理能力外，同时还考虑了市场波动对基金业绩的影响。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】特雷诺指数与詹森指数主要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响，而夏普指数除了考虑基金经理的主动管理能力外，同时还考虑了市场波动对基金业绩的影响。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
- A 、广度
- B 、风险
- C 、深度
- D 、质量
- 4 【单选题】下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。
- A 、詹森指数是1990年由詹森提出的
- B 、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
- C 、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
- D 、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- 5 【判断题】夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。
- A 、夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- B 、特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- C 、詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- D 、三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
- 7 【多选题】下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是()。
- A 、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
- B 、特雷诺指数越小基金的表现越好
- C 、特雷诺指数与詹森指数都只对绩效的深度加以考虑
- D 、詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
- 8 【判断题】特雷诺指数和詹森指数都没有对基金投资业绩的广度作出判断。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】影响夏普指数,特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。
- A 、不恰当的市场组合基准
- B 、集合组合的风险水平发生变化
- C 、CAPM模型的有效性
- D 、市场指数组合不同于真实的市场组合
- 10 【多选题】影响夏普指数、特需诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括( )。
- A 、市场指数组合不同于真实的市场组合
- B 、CAPM模型的有效性
- C 、基金组合的风险水平
- D 、不恰当的市场组合基准
