- 多选题影响夏普指数、特需诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括( )。
- A 、市场指数组合不同于真实的市场组合
- B 、CAPM模型的有效性
- C 、基金组合的风险水平
- D 、不恰当的市场组合基准
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参考答案
【正确答案:B,C,D】
经典绩效衡量方法存在的问题包括:(一)CAPM的有效性问题;(二)SML误定可能引致的绩效衡量误差;(三)基金组合的风险水平并非一成不变;(四)以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。
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- A 、不恰当的市场组合基准
- B 、集合组合的风险水平发生变化
- C 、CAPM模型的有效性
- D 、市场指数组合不同于真实的市场组合
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- A 、正确
- B 、错误
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