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  • 多选题影响夏普指数,特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
  • A 、不恰当的市场组合基准
  • B 、集合组合的风险水平发生变化
  • C 、CAPM模型的有效性
  • D 、市场指数组合不同于真实的市场组合

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

经典绩效衡量方法存在的问题:(一)CAM模型的有效性问题;(二)SML误定可能引致的绩效衡量误差;(三)基金组合的风险水平并非一成不变;(四)以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。

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