- 单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法中,错误的是()。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、

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【正确答案:D】
信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:,式中,
表示投资组合收益,
表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;
表示跟踪误差。

- 1 【单选题】下列关于夏普比率说法错误的是( )。
- A 、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- B 、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
- C 、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
- D 、夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
- 2 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
- 3 【单选题】夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。
- A 、三种指数均以CAPM模型为基础
- B 、詹森α不以CAPM为基础
- C 、夏普比率不以CAPM为基础
- D 、特雷诺比率不以CAPM为基础
- 4 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
- 5 【单选题】 下列关于夏普比率说法错误的是( )。
- A 、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- B 、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
- C 、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
- D 、夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
- 6 【单选题】 下列关于夏普比率说法错误的是( )。
- A 、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- B 、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
- C 、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
- D 、夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
- 7 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法中,错误的是()。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、
- 8 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法中,错误的是()。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、
- 9 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法中,错误的是()。
- A 、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
- B 、信息比率引入了业绩比较基准的因素
- C 、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
- D 、
- 10 【单选题】 下列关于夏普比率说法错误的是( )。
- A 、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- B 、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
- C 、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
- D 、夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
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