- 单选题利用国债期货进行目标久期调整,预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,()组合的久期。
- A 、增加
- B 、降低
- C 、不变
- D 、不确定
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参考答案
【正确答案:B】
预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,降低组合的久期;预期利率将走低时,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合的久期。如果利率走势符合预期,就可以从中获利。虽然通过买卖现券同样可以达到调整组合久期的目的,但利用国债期货的交易成本更低、更方便。
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