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参考答案
【正确答案:D】
通过直接买卖现券改变久期成本高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。
组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
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