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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用，则债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
  • A 、组合的久期=（初始组合久期+期货久期）/2
  • B 、组合的久期=（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/（期货头寸对等的资产组合价值+初始组合市值）
  • C 、初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/期货头寸对等的资产组合价值
  • D 、组合的久期=（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/初始组合市值

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参考答案

【正确答案：D】

通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。
组合的久期=（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/初始组合市值

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