- 客观案例题
题干:投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。
题目:该国债的远期理论价格是()元。 - A 、92.77
- B 、98.06
- C 、101.32
- D 、102.56
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参考答案
【正确答案:A】
国债的价格为:St=96.55+[60/(60+122)]×1.5=97.04元;
国债180天内付息的现值为:
该国债的远期理论价格为:
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