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  • 客观案例题
    题干：投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。
    题目：该国债的远期理论价格是（）元。
  • A 、98.42
  • B 、98.06
  • C 、101.32
  • D 、102.56

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参考答案

【正确答案：A】

国债的价格为：St=96.55+[60/（60+122）]×1.5=97.04元；
国债180天内付息的现值为：

该国债的远期理论价格为：

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