- 单选题运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟风险因子在未来的各种可能情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
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参考答案【正确答案：C】
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
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- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
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- 2 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 3 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 5 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 7 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 10 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（）
- A 、正确
- B 、错误
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- 我国刑法规定了操纵证券、期货市场罪。
- 套期保值本质上能够（）。
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