- 单选题运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景,然后根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各个情景。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
- 2 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟风险因子在未来的各种可能情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 3 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 4 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 7 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
- 10 【判断题】运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。()
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内,向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物,造成标准仓单持有人损失的,( )应当承担责任。
- 期货公司从事经纪业务,接受客户全权委托进行期货交易,交易产生的损失主要由()承担。
- ()应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。
- 我国三家商品期货交易所均不以盈利为目的。()
- 关于期货合约持仓量变化的描述,正确的是()。
- 奇异期权中属于路径依赖期权的有()。
- 下列关于K线分析,正确的是()
- 期货公司从事经纪业务,接受客户全权委托进行期货交易,交易产生的损失主要由()承担。
- 某事业单位与某期货公司签订期货经纪合同,委托期货公司进行期货交易,该期货公司财务部工作人员任某挪用事业单位300万元期货交易保证金为其父亲进行股票交易,获利30万元。下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中,正确的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载