- 单选题运用模拟法计算VaR的关键是()。
- A 、根据模拟样本估计组合的VaR
- B 、得到组合价值变化的模拟样本
- C 、模拟出风险因子的各个情景
- D 、得到在不同情境下投资组合的价值
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参考答案
【正确答案:C】
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景,然后根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各个情景。
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