- 单选题某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于其执行价格，则在此时该期权是（）。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
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参考答案【正确答案：A】
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格 。内涵价值计算结果大于0的期权是实值期权。
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- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
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- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
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- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
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- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
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- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 6 【单选题】投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 7 【单选题】投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 8 【单选题】假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 9 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 10 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。
- A 、买入60
- B 、卖空60
- C 、买入100
- D 、卖空100
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