- 单选题投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
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参考答案【正确答案：B】
投资者构造的是牛市看涨期权价差策略，最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5元；最大收益=（高执行价格-低执行价格）+净权利金=40-25-1.5=13.5元。
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- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
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