- 单选题用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
- A 、2
- B 、3
- C 、4
- D 、6
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3。
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- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
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- A 、正确
- B 、错误
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