- 单选题计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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参考答案【正确答案：B】
压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
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- 8 【单选题】计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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