- 单选题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。
- A 、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
- B 、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
- C 、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
- D 、久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
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参考答案【正确答案：C】
[解析] C久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大，银行最中面临的利率风险也越高。
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- B 、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
- C 、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
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热门试题换一换
- 下列最能体现银监会“提高透明度”的监管理念的是( )。
- 商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。
- 贷款人应完善内部控制机制，实行贷款（），全面了解客户和项目信息。
- 1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。
- 我国外汇挂钩类理财产品中，通常挂钩的一组或多组外汇的汇率大都依据( )下午3时整，在路透社或彭博社相应的外汇展示页中的价格而厘定。
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- 向人民法院申请保护债权的诉讼时效期间通常为( )年。
- 根据监管规则，商业银行流动性风险可分为( )。
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