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  • 单选题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是( )。
  • A 、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
  • B 、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
  • C 、久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大
  • D 、久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

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参考答案

【正确答案:C】

[解析] C久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大,银行最中面临的利率风险也越高。

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