- 单选题计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是( )。
- A 、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
- B 、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
- C 、久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大
- D 、久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
- 2 【单选题】用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
- A 、2
- B 、3
- C 、4
- D 、6
- 3 【多选题】市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与他有关的说法,正确的是 ( )。
- A 、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
- B 、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
- C 、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
- D 、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
- E 、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
- 4 【单选题】计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
- 5 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是( )。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 6 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是( )。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 7 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是( )。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 8 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是( )。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 9 【多选题】市场风险的计量方式有()。
- A 、缺口分析
- B 、久期分析
- C 、敏感性分析
- D 、情景分析
- E 、外汇敞口分析
- 10 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是( )。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
热门试题换一换
- 银行为了加强对开发商和合作项目的管理,可以采取的措施是( )。
- 零存整取是每个月存入固定金额,到期一次支取本息,起存金额为5元,利率低于整存整取定期存款,高于活期存款。
- 商业银行的薪酬由固定薪酬、可变薪酬、福利性薪酬等构成,其中固定薪酬一般不高于其薪酬总额的35%。
- 我国的个人征信体系建设始于1999年7月人民银行批准建立上海资信有限公司,在()试点个人征信。
- 本科生办理国家助学贷款管理,贷款额度为每人每学年最高不超过()元。
- 信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分,主要是指()。
- 货币市场是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在一年以内(含一年)的短期资金融通市场。我国货币市场主要包括()。
- 社会安全环境中的其他社会问题不包括自然条件和自然灾害。
- 关注固定资产贷款担保的有效性、可靠性和可实现性,一般应重点分析()。
- 速动比率的公式正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载