- 单选题商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是( )
- A 、置信水平提高,VaR不变
- B 、置信水平越高,VaR越小
- C 、置信水平越高,VaR越大
- D 、置信水平越高,意味着资产损失在持有期内超出VaR的可能性越大
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参考答案【正确答案：C】
参见教材220页顶部内容 置信水平越高,VaR越大
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- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
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