- 单选题商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是( )
- A 、置信水平提高,VaR不变
- B 、置信水平越高,VaR越小
- C 、置信水平越高,VaR越大
- D 、置信水平越高,意味着资产损失在持有期内超出VaR的可能性越大
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参考答案【正确答案：C】
参见教材220页顶部内容 置信水平越高,VaR越大
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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- D 、信用衍生工具
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