- 单选题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为（）点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
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参考答案【正确答案：A】
75万港元对应的点数是：75万港元/50=15000点；5000港元对应的点数是：5000港元/50=100点
75万港元，期限3个月的，资金占用成本=15000×6%×3/12=225点；1个月后收到500港元红利，距到期还剩2个月的，红利本息=100+100×6%×2/12=101点。净持有成本=225-101=124点
期货理论价格：现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入=现货价格+净持有成。因此，恒生指数期货合约理论价格为：15000+1124=15124点
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