- 单选题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（2）交易者采用上述期现套利交易策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元（不考虑交易费用）。
- A 、损失3800
- B 、损失7600
- C 、盈利3800
- D 、盈利7600
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参考答案【正确答案：C】
根据对问题一分析得出的结论，交易者在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约；实际恒生指数是15200点，高出理论指数15124点76点，该笔交易盈利76＊50＝3800港元。
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