3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略_期货从业资格考试题库

单选题 3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者可盈利的是（）。
A 、①
B 、③
C 、④
D 、②

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参考答案

【正确答案：D】

3月12日，套利者进行熊市套利，即卖出7月大豆期货合约同时买入9月大豆期货合约。由于7月合约价格小于9月合约价格，相当于卖出价格较低的合约，买入价格较高的合约，该操作属于买入套利，当价差扩大盈利。建仓时价差为：4675-4660=15元/吨，则平仓时价差大于15元/吨时为盈利；
①价差=4666-4658=8元/吨，②价差=4645-4620=25元/吨，③价差=4637-4625=12元/吨， ④价差=4650-4640=10元/吨；则价差扩大的为②，选项D正确。

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- A 、 ①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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- B 、③
- C 、④
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