- 单选题（）指投资者买入一定数量的期权，而同时卖出更多数量相同标的资产、相同到期期限、相同类型的期权。
- A 、跨式期权策略
- B 、宽跨式期权策略
- C 、比率价差策略
- D 、期权平价套利策略
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
期权的波动率套利策略种类：跨式期权策略、宽跨式期权策略、比率价差策略。比率价差策略指投资者买入一定数量的期权，而同时卖出更多数量相同标的资产、相同到期期限、相同类型的期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】某投资者买入看跌期权，一旦期货合约的市场价格低于执行价格，则该投资者就可以通过申请执行而获利。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【客观案例题】投资者买入一份股票看涨期权，执行价格为45元，期权价格为4元。同时，卖出一份到期日和标的均相同的看跌期权，执行价格为30元，期权价格为2.5元。在期权到期日，股票价格为40元，则该投资者的净损益是（）元。
- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
- 3 【单选题】投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23.5
- 4 【单选题】某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于其执行价格，则在此时该期权是（）。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
- 5 【单选题】备兑看涨期权指买入一种股票的同时（）。
- A 、买入一个该股票的看涨期权
- B 、卖出一个该股票的看涨期权
- C 、卖出一个该股票的看跌期权
- D 、买入一个该股票的看跌期权
- 6 【单选题】某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )时，该投资者不赔不赚。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 7 【单选题】某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于其执行价格，则在此时该期权是（）。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
- 8 【单选题】备兑看涨期权指买入一种股票的同时（）。
- A 、买入一个该股票的看涨期权
- B 、卖出一个该股票的看涨期权
- C 、卖出一个该股票的看跌期权
- D 、买入一个该股票的看跌期权
- 9 【多选题】投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50股指期货合约，以期持有一段时间后再进行方向相反的交易获利。则（）。
- A 、该交易属于股指期货正向套利
- B 、投资者预期市场存在期价高估
- C 、该交易属于股指期货反向套利
- D 、投资者预期市场存在期价低估
- 10 【多选题】投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50股指期货合约，以期持有一段时间后再进行方向相反的交易获利。则（）。
- A 、该交易属于股指期货正向套利
- B 、投资者预期市场存在期价高估
- C 、该交易属于股指期货反向套利
- D 、投资者预期市场存在期价低估
热门试题换一换
- 以下关于期现套利的描述，正确的是（）。
- 在我国证券公司就是介绍经纪商。（）
- 中国证监会认定存在较高风险的期货公司应当（ ）向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。
- 我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是( )。
- 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
- 股指期货合约的标准化要素包括（）。
- 若国债期货到期交割价为100元，可交割国债的转换因子为0.9980，应计利息为1元，其发票价格为（）元。
- 黄某在某期货公司营业部开户进行大豆期货交易。由于近期大豆走势不稳，处于调整阶段，于是黄某预测大豆调整还没结束，不准备下达指令进行交易。但是，该期货公司认为大豆行情将转向多头行情，并告知黄某，百般劝其下达指令买入。黄某信以为真，买入大豆期货合约50手。其实期货公司并不十分看多。该期货公司违反的规定是（）。
- 中国期货业协会应当制定期货公司持续性经营规则。（）
- 下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
m0KaO