- 判断题某投资者买入看跌期权,一旦期货合约的市场价格低于执行价格,则该投资者就可以通过申请执行而获利。( )
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
看跌期权买方的收益=执行价格-市场价格-权利金,只有当执行价格-市场价格>权利金时,投资者会执行期权并有正的利润;当0<执行价格-市场价格<权利金时,投资者仍会执行期权,但其利润为负,即发生损失,损失小于权利金。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于( )的情况。
- A 、牛市;波幅小
- B 、牛市;波幅大
- C 、熊市;波幅小
- D 、熊市;波幅大
- 2 【判断题】一旦看涨期权或看跌期权的买卖双方履行了期权合约,交易双方的交易头寸就转换成标的物的交易头寸。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【客观案例题】投资者买入一份股票看涨期权,执行价格为45元,期权价格为4元。同时,卖出一份到期日和标的均相同的看跌期权,执行价格为30元,期权价格为2.5元。在期权到期日,股票价格为40元,则该投资者的净损益是()元。
- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
- 4 【判断题】买进看跌期权与卖出看跌期权的盈亏平衡点都是:标的物市场价格=执行价格-权利金。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23.5
- 6 【单选题】某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于其执行价格,则在此时该期权是()。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
- 7 【单选题】某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为( )时,该投资者不赔不赚。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 8 【客观案例题】某投资者买入看跌期权,合约规模100/手,行权价格70元,当时市场价格65元,权利金7元,到期时市场价格55元,则该投资者到期行权净收益为( )。
- A 、1493
- B 、497
- C 、7
- D 、1500
- 9 【单选题】某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于其执行价格,则在此时该期权是()。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
- 10 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 该期权,他需要( )股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
热门试题换一换
- 经济热度最直观的指标是()。
- 总经理是期货交易所的法定代表人,总经理不应由董事担任。()
- 期货公司董事长和总经理可以是同一个人。()
- 下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是()。
- 从投资者角度而言,股票收益互换可分为两类,一类是将固定收益交换为股价表现挂钩的浮动收益,另一类是将持股收益交换为固定收益()。
- 金字塔式建仓是一种增加合约仓位的方法。()
- TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。
- 采用利差交易(carry trade)方式进行交易获利,违反了以下哪个理论()。
- 某交易者在5月10日买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约,价格分别为48500元/吨和47800元/吨。6月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为48750元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上( )。(不考虑手续费,铜期货合约5吨/手)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载