- 多选题下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。
- A 、VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
- B 、以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
- C 、方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
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参考答案【正确答案：B,D】
VAR模型无法说明该敞口在（100Z）%的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形，不能反映置信水平100%的最大损失，因此，选项A的说法错误；方差-协方差法计算VAR其中一个假设是货币收益是正态分布，但这一假设并不是必需的，因此，选项C的说法是错误的。
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- A 、甲公司从美国进口一套设备,三个月后付款时,美元相对于人民币升值
- B 、乙公司笃信只要坚持本币结算,就可以规避折算风险,为此,失去了一批客户
- C 、丙公司按资产负债表日外汇牌价折算外币负债,结果资产负债率超过借款设定的最高限
- D 、一家美国公司在1美元兑10元人民币时借入1000万元人民币,当时按100万美元入账,第二年,人民币升值,1美元兑8元人民币,这笔款现在折合125万美元
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- A 、经济风险反映在资产负债表上
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- C 、经济风险会同时体现于资产负债表和利润表
- D 、经济风险通过现金流量表体现
热门试题换一换
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