- 多选题企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有( )。
- A 、持有期计划持有外汇头寸的时间长度
- B 、计划进行预测的置信水平
- C 、表示VaR所用的货币单位
- D 、最大的外汇损失金额
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参考答案【正确答案：A,B,C】
本题考核VaR计算法。企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸（包括在正常条件下，在特定期间内，其资金的外汇头寸）的风险程度。VaR计算法需要三个参数：首先，持有期计划持有外汇头寸的时间长度，一般持有期为1天；其次，计划进行预测的置信水平，通常是将置信水平设定为99%或95%；最后是表示VaR所用的货币单位。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】 企业在采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率的情况下,将人民币兑换成外币时所产生的汇兑损益,是指()。
- A 、账面汇率与当日市场汇率之差所引起的折算差额
- B 、账面汇率与当日银行卖出价之差所引起的折算差额
- C 、银行买入价与交易发生日的即期汇率之差所引起的折算差额
- D 、银行卖出价与交易发生日的即期汇率之差所的折算差额
- 2 【多选题】以下（）可以减少企业汇率风险。
- A 、提前和滞后付款
- B 、匹配长期资产和负债
- C 、匹配收入和支出
- D 、建立监控小组
- 3 【单选题】以下属于计算汇率风险的方法的是（）。
- A 、重新定价期限差距报告法
- B 、蒙特卡罗模拟法
- C 、净收益模拟模型
- D 、经济估价或持续时间模型
- 4 【多选题】企业汇率风险的类型包括（）。
- A 、外币折算风险
- B 、交易风险
- C 、经济风险
- D 、核算风险
- 5 【单选题】经济风险是企业面临的汇率风险的种类之一，下列关于经济风险的说法正确的是( )。
- A 、经济风险是在对报表计算折价时产生的
- B 、经济风险会影响利润表，不会出现在资产负债表上
- C 、将商品销售给国外客户主要产生经济风险
- D 、经济风险也可通过现金流量表体现
- 6 【多选题】企业往往运用VaR模型来计算汇率风险，该模型涉及的参数包括( )。
- A 、计划外汇头寸的价值总额
- B 、计划进行预测的置信水平
- C 、表示VaR所用的货币单位
- D 、计划持有外汇头寸的时间长度
- 7 【单选题】某商业批发企业采用毛利率法计算期末存货成本。2002年5月,甲类商品的月初成本总额为2 400万元,本月购货成本为1 500万元,本月销售收入为4 550万元。甲类商品4月份的毛利率为24%。该企业甲类商品在2002年5月末的成本为()万元。
- A 、366
- B 、392
- C 、404
- D 、442
- 8 【多选题】下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。
- A 、VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
- B 、以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
- C 、方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
- D 、蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
- 9 【计算分析题】计算无风险利率；
- 10 【计算分析题】计算无风险利率；
