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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：标的资产为不支付红利的股票，当前股票的价格为40元，无风险利率为4%，3个月后，该股票可能上涨20%，可能下跌16.7%。（为方便计算，）
    题目：若期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权，该期权的delta值是（）。
  • A 、0.54
  • B 、0.74
  • C 、0.68
  • D 、0.62

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参考答案

【正确答案：A】

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度。Delta=权利金变动值/标的价格变动值。

则看涨期权。

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